La quarta edizione della Rotman European Trading Competition (RETC) ha visto la partecipazione di 31 squadre in rappresentanza di 26 università di 19 paesi europei, per un’intensa sfida online.
Il Luiss Blue Team era composto da quattro studenti: Mariacristina Bottaro, Giacomo Damiani, Niccolò Fabbri (team leader) e Caterina Russo. Ad allenarlo, come sempre, il professor Emilio Barone.
Il team è stato selezionato sulla base della top performance nei seminari su “Rotman Trading Lab” e “Algorithmic Trading” tenuti lo scorso anno. Da allora, si è riunito periodicamente per elaborare le proprie strategie e fare pratica sul software RIT.
L’evento si è aperto con un saluto di benvenuto e un’introduzione. Quest’anno, la competizione è stata suddivisa in tre prove incentrate su elettricità, tassi d’interesse e algorithmic trading. Le squadre partecipanti erano in gran parte composte da studenti magistrali iscritti a corsi di laurea in economia e finanza, matematica e ingegneria finanziaria.
La prima tra le tre prove è stata l’Enel Electricity Case. Ai membri del team sono stati assegnati i ruoli di traders, produttori e raffinatori. L’obiettivo era quello di prevedere la domanda e l’offerta di elettricità e mettere in atto le strategie dinamiche appropriate per operare al meglio nelle diverse condizioni di mercato. Il Luiss Blue Team si è dimostrato estremamente forte in questa gara, piazzandosi al primo posto.
Nell’EIB Institute Interest Rate Case, le squadre hanno dovuto prezzare tre obbligazioni sulla base dei tassi di riferimento e delle notizie. Gli studenti hanno ideato un modello che ha raccolto e interpretato questi dati e hanno messo a punto una strategia per massimizzare i rendimenti aggiustati per il rischio. La strategia finale ha sfruttato le opportunità di arbitraggio presenti sul mercato e ha consentito di ottenere un eccellente terzo posto.
L’Intesa Sanpaolo Algorithmic Trading Case, in cui il Luiss Blue Team è arrivato 3°, è stato progettato per mettere alla prova le capacità di programmazione dei partecipanti, che hanno utilizzato la RIT API per automatizzare le strategie di trading e reagire alle mutevoli condizioni di mercato. Durante tutta la gara, gli algoritmi hanno inviato ordini per sfruttare le opportunità di arbitraggio e i margini di profitto nell’esecuzione degli ordini ricevuti dagli investitori istituzionali.
Risultati in evidenza:
• Classifica generale: 3° posto
• Enel Electricity Case: 1° posto
• EIB Institute Interest Rate Case: 3° posto
• Intesa Sanpaolo Algorithmic Trading Case: 3° posto